06.06.2011

Банк "Траст" не имеет поддержки ни от государства, ни от зарубежных структур - положение банка зависит только от собственных усилий. Поэтому управлению кредитными рисками в банке уделяется серьезное внимание, в том числе с точки зрения современной методологии и автоматизации

Григорий Варцибасов, Директор блока Управления рисками, член Правления банка «ТРАСТ» специально для «Банковского обозрения»:

Григорий Варцибасов

Блок управления рисками занимается методологией и координацией работы других подразделений, отвечающих за выдачу и возврат кредитов. У нас есть портфельные управляющие, это несколько человек, которые следят за тем, чтобы доходность продуктов после вычитания рисков оставалась в рамках заданных параметров. Есть подразделение, отвечающее за кредитную стратегию и MIS (management information system) reporting. Специальный отдел занимается расследованием случаев мошенничества. Еще один блок отвечает за collection. Кроме того, в банке есть риск-комитет, включающий представителей службы безопасности, продаж, операционного подразделения.

Скоринг

В правилах банка прописано, что скоринговую карту нужно обновлять раз в полгода, но в посткризисный период и клиенты, и рынок, и другие банки развивались очень динамично, и на практике мы обновляли и калибровали карту чаще. Мы изначально исходили из того, что кризис кончился и брать кризисный уровень дефолтов за основу уже бесполезно. Кстати, в кризис в целом отказов платить по кредиту стало больше, но распределение клиентов по уровням дефолтов не изменилось. Планка требований ослабляется, но в целом кредитная стратегия выглядит так: если случится кризис, нужно сработать в ноль.

До кризиса мы не пользовались услугами бюро кредитных историй. Теперь они накопили большой пласт информации, мы подключились к базам нескольких БКИ и находим там 80% наших клиентов. Мы ушли от понимания, что если у клиента в кредитной истории есть просрочка от 90 дней, то кредит по определению не выдается. Конечно, 90+ - это отягчающий фактор для большинства банков, существенная вероятность понести потери. Но мы учитываем все факторы, в том числе поведение клиентов. Если заемщик допустил просрочку два года назад, а позже он брал кредит и выплатил его, то у него есть возможность завоевать наше доверие, начиная с небольших сумм. Конечно, крупную сумму по низкой ставке все равно уже никто не даст такому клиенту, но попробовать вступить в кредитные отношения мы готовы.

Естественно, мы проверяем закредитованность наших новых клиентов через БКИ. Что касается проверки действующих заемщиков, то это большой вопрос. Неясно, а что делать дальше, если человек взял после нас другие кредиты, но продолжает платить банку "Траст" вовремя. Может быть, у заемщика повысилась зарплата, о чем узнал новый кредитор, а мы пока не знаем. Простое повышение уровня закредитованности не повод требовать досрочного погашения. В то же время такие клиенты - это группа риска. Если человек набрал кредиты в нескольких банках и допустил просрочку, нужно сразу ехать к нему и быть первым у его двери.

Что касается взаимодействия блока продаж и блока рисков, то мы вместе обсуждаем, как улучшить продукты и понизить кредитный риск до приемлемого уровня. У нас нет борьбы представителей блока продаж и риск-менеджеров. Блок рисков абсолютно открыт, мы можем предоставить прозрачную статистику либо исходя из нашего опыта, либо по опыту коллег по рынку. Если в дискуссии обе стороны предъявляют веские аргументы, спорные вопросы решаются тестированием. Так как эксперимент тоже стоит денег, и его нужно проводить в разумных масштабах. Как правило, риски здесь не единственный фактор, позволяющий оценить продукт, нужно еще оценивать расходы на привлечение клиентов и рассчитывать доходность продукта.

На коротких продуктах (POS-кредиты, средний срок 8 месяцев) социальный дефолт не успевает реализоваться, здесь опаснее получить 10% дефолта сразу, в первые 3 месяца, и здесь лучше сосредоточиться на предотвращении мошенничества. На трехгодичных кредитах социальные причины дефолта реализуются чаще.

Автоматизация

Технологичность при управлении кредитными рисками - это технологии и логичность принятия решений. Банк "Траст" работает в массовом сегменте, мы выдаем кредиты физлицам и МСБ, в день поступают тысячи заявок, которые автоматизировано обрабатываются и анализируются на основе статистики.

В конце 2010 года мы внедрили систему принятия кредитных решений. Это ядро, где прописывается кредитная стратегия, правила прохождения заявки, клиентский сегмент, скоринговая карта, совокупность кредитных процедур, проверка в БКИ (в одном кредитном бюро запрашивается информация или в нескольких, последовательно или параллельно), необходимость андеррайтинга клиентов и другие параметры.

С момента проведения тендера до внедрения прошло пять месяцев, и это очень хороший результат. Розничный бизнес не позволяет внедрять технологические новинки в режиме, когда поставщик предлагает согласовывать один только договор в течение двух месяцев. Мы выбрали решение от западного поставщика, доработанное российским вендором. Таким образом, партнер банка - западная компания, которая гарантированно будет поддерживать наше решение. В то же время у нас в распоряжении есть и местные программисты от российского вендора, которые готовы под наши задачи оперативно дорабатывать решение.

До внедрения этой системы, если требовалось изменить стратегию, мы отправляли заявку в IT-департамент и получали результат через месяц-два. Теперь у нас есть дружественный интерфейс, который не требует больших навыков в программировании и позволяет быстро менять стратегии, в том числе выставлять несколько стратегий в нужном соотношении и выбирать из них наиболее успешную. Редко встретишь фронт-офисную систему, в которой можно было бы поставить две параллельные стратегии - 95% клиентов пустить по одному направлению, 5% по другому, как в нашей программе. Мы можем оперативно менять последовательность процедур, например, менять местами скоринг и запросы БКИ. Для управления рисками в банке с большим объемом выдач это, на мой взгляд, must.

Например, есть стратегия, которая точнее определяет дефолт клиента и позволяет снизить просрочку на 1%. Если мы выдаем 5 млрд рублей в месяц, то 1% - 50 млн рублей в год. Это цифра, которая позволит просить бюджеты на внедрение подобной системы и встать в приоритетную очередь в департамент IT. Эта программа окупилась за несколько месяцев. Если в какой-то момент она перестанет удовлетворять нашим задачам, то мы сможем ее поменять. Глобально наличие подобной системы - это плюс для банка в том числе с точки зрения рейтинговых агентств.

Борьба с мошенничеством

В банке "Траст" есть подразделение, которое разбирает случаи фродов. Оно не ловят мошенников за руку (этим занимается служба безопасности), это мозг, получающий сигнал опасности. Они отслеживают, например, почему некий операционист выдает в пять раз больше, чем в среднем по сети.

Естественно, что человек на точке продаж с большим потоком клиентов со временем понимает, кому банк выдает кредиты. Мониторинг позволяет отловить операционистов, которые занимаются подбором анкет. Это может быть и излишнее рвение, и злой умысел. Задача "мозга" - вовремя это пресечь. В частности, недавно мы передали уголовное дело в милицию.

В зависимости от сигнала опасности есть разные типы реакции: поставить клиентов конкретной точки продаж на усиленный андеррайтинг или заблокировать менеджера и начинать разбираться. Дальше наши люди начинают выяснять, что в разных случаях мошенничества было общего. Это дает возможность выявить другой сигнал, например, сколько раз в течение какого периода меняется анкета клиента. Этот параметр должен быть точным, чтобы не дергать службу безопасности впустую.

Сигналы корректируются каждые две недели.

Идентификация клиентов

Мы копим базу образов, чтобы в будущем делать распознавание клиентов по лицам, но пока ничего не делаем с этими данным. Для нас это пока cherry on the top. Мы направляем усилия на ту двадцатипроцентную зону, которая приносит 80% результата.

В банке "Траст" операционисты обязаны сфотографировать заемщика, его паспорт и документы. Мы делаем это не на всех точках, так как сохраняются инфраструктурные сложности, связанные с пропускной способностью каналов связи для передачи фотографий по сети (в городах-милионниках такой проблемы нет, но в ряде населенных пунктов сохраняется проблема с доступом в Интернет).

Фотографирование имеет психологический подтекст. При расследовании случаев невыплаты по кредиту есть статистика, а есть детали. Порой выясняется, что человек заполнял кредитную заявку под давлением. Бывает, что заемщик утверждает, будто не брал кредит в нашем банке. Но когда мы предъявляем ему фотографию, такому человеку сложнее будет отпираться. Путь взыскания резко сокращается.

Мы постоянно проводим обучение операционистов. После прохождения тренинга кривая First payment default резко падает. Без удовлетворительного прохождения тестирования сотрудник не допускается к работе. Мы предоставили операционистам как инструменты для отсева мошенников, так и мотивацию для того, чтобы это делать. Он получает бонус только после того, как клиент погасил первый платеж. Возможно лишение бонуса или штраф.

Collection

Наша задача - оценить общую эффективность сбора просроченной задолженности. Нужно подобрать наиболее эффективный и дешевый путь сбора задолженности.

Технической просрочкой считается опоздание платежа на неделю. Это нормальный срок, в течение которого человек успевает добраться до отделения банка. Этот срок также достаточен для того, чтобы деньги дошли через "Почту России" (у нас не очень большая доля платежей через "Почту России", так как банк имеет большую собственную сеть, однако определенная часть средств поступает и по этому каналу). На этом этапе мы лишь уведомляем клиента, что он не внес платеж.

Мы делаем скоринг, в котором оцениваем, была ли у клиента кредитная история, как он платил по предыдущим кредитам, и другие поведенческие и социальные параметры. Мы знаем, на какие группы клиентов влияют SMS, а на кого лучше воздействуют письма, отправленные по почте, а кого нужно передать коллекторам (см. табл. 1). Если первый платеж не внесен, к заемщику нужно сразу ехать. Выезд к клиенту стоит в 15 раз дороже, чем звонок, поэтому выезжающие должны работать по действительно сложным случаям.

С коллекторами мы теперь тоже работаем на основании статистики. В разных городах коллекторские агентства работают неодинаково эффективно с различными клиентами. Многое зависит от качества персонала. Мы проранжировали коллекторские агентства и определенные портфели отправляем в определенные агентства. Иногда мы делаем комбинацию, постоянно анализируем статистику.

Постоянное обновление

Рисковики должны всегда быть недовольны системой и стремиться ее улучшать, нужно всегда двигаться вперед. Во всех случаях должна оставаться статистически значимая тестовая выборка, нужно постоянно себя проверять. Это касается как кредитных стратегий, так и стратегий взыскания или распределения неплательщиков по коллекторским агентствам.

Нужно периодически делать рестайлинг продуктов. Например, из некоторых торговых центров мы убрали свои стойки, определенным сегментам заемщиков не выдаем кредиты. Мы тестировали и низкие, и высокие ставки. Мы свернули присутствие в некоторых торговых точках, из одних сетей мы уходили из-за низких продаж, из других - по причине высокого риска мошенничества. Глобально только из-за высоких кредитных рисков мы ниоткуда не уходили, однако не везде риски можно покрыть ценой продукта.

С июня 2011 года мы начинаем работать в режиме персонального подбора параметров кредита.

Нам было нужно поменять фронт-офисную систему под эти параметры и заложить вариативность, чтобы можно было привязать сумму кредита к разным параметрам - срока кредитования и доходов заемщика. Мы стремимся оперативно предлагать клиенту варианты, например, 500 тысяч, но на 3 года, или на год - но только 200 тысяч.

Сейчас банк выдает столько кредитов, сколько хочет, объем кредитования соответствует возможностям банка по капиталу и по стоимости фондирования, и до конца 2011 года стратегия не будет меняться. Если эти возможности расширятся, мы сможем активизировать работу на тех областях рынка, где наше присутствие минимально или где мы вообще отсутствуем, и банк будет готов регулировать кредитные риски и в этих сегментах.

Ссылка на оригинальную публикацию